Trading Risk Simulation
승률, 손익비, 손실률, 수수료를 입력해 장기적인 수익률과 위험을 시뮬레이션해보세요.
자본은 별도 통화 단위 없이 숫자로만 계산됩니다.
1,000개 경로 · 입력 조건에 따른 모의 결과입니다.
평균 시나리오는 각 시점에서 1,000개 경로의 자본을 더해 1,000으로 나눈 산술평균입니다. 하나의 실제 매매 경로가 아닌 합성 곡선이므로 연승·연패를 부여하지 않습니다. 최고·최저는 이번 표본에서 최종 자본으로 선택한 실제 경로이며, 미래 결과의 한계가 아닙니다.
평균 선은 합성 곡선이며, 최고·최저는 최종 자본으로 선택한 실제 경로입니다. 값의 차이로 선이 작게 보이면 시나리오를 하나씩 선택해 보세요.
이 계산기는 승률, 수익/손실 비율, 1회 손실률, 수수료, 매매 횟수, 시작 자본을 입력해 여러 가능한 자본 경로를 시뮬레이션하는 도구입니다.
하나의 결과만 보여주는 단순 수익률 계산기가 아니라, 몬테카를로 방식으로 1,000개의 무작위 매매 경로를 생성해 평균 시나리오, 최고 시나리오, 최저 시나리오를 비교합니다.
평균 시나리오는 각 시점에서 1,000개 경로의 자본을 더해 1,000으로 나눈 산술평균입니다. 하나의 실제 매매 경로가 아닌 합성 곡선이므로 연승·연패를 부여하지 않습니다. 최고·최저는 이번 표본에서 최종 자본으로 선택한 실제 경로이며, 미래 결과의 한계가 아닙니다.
예상 승률은 전체 거래 중 수익 거래가 발생할 것으로 가정하는 비율입니다. 수익/손실 비율은 손실을 1로 볼 때 수익이 몇 배인지를 뜻합니다.
1회 손실률은 손실 거래가 발생했을 때 현재 자본에서 줄어드는 비율입니다. 수수료는 승리와 패배 거래 모두에서 차감합니다.
거래마다 승률과 손익비가 일정하고 승패는 독립이라고 가정합니다. 손익과 수수료는 거래 전 자본의 절댓값에 적용하며, 수수료율은 1회 거래 전체에 한 번 차감합니다. 연속 승패는 수수료 차감 전 추첨 기준입니다. 음수 자본에서는 거래가 계속되는 산술 모델이므로 실제 파산·청산을 반영하지 않습니다.
최종 수익률만 보면 전략이 좋아 보일 수 있지만, 최대 드로우다운과 최대 연패를 함께 확인해야 합니다. 실제 운용에서는 큰 하락 구간과 긴 연패를 견디는 것이 중요합니다.
자본이 양수이고 비율이 일정할 때 최종 자본은 승패 횟수에 의해 결정됩니다. 거래 순서는 중간 낙폭과 연승·연패에 영향을 줍니다. 최저 경로는 이번 표본에서 최종 자본이 가장 낮았던 사례입니다.
승률이 높다고 항상 좋은 전략은 아닙니다. 손익비가 낮으면 자주 이기더라도 몇 번의 손실이 여러 번의 수익을 지울 수 있습니다.
반대로 승률이 낮아도 손익비가 충분히 높으면 장기적으로 유리한 결과가 나올 수 있습니다. 이 계산기는 이런 관계를 직접 실험해볼 수 있도록 설계되었습니다.
최대 드로우다운은 최고 자본 대비 가장 크게 하락한 비율입니다. 평균 결과가 양수라도 드로우다운이 크다면 실제 운용 중 심리적 부담이 커질 수 있습니다.
최대 연패는 가장 길게 연속으로 손실이 발생한 구간입니다. 좋은 전략이라도 연패 구간은 존재할 수 있으므로 리스크를 과도하게 키우지 않는 것이 중요합니다.
이 계산기는 입력값을 바탕으로 한 교육용 시뮬레이션입니다. 실제 시장의 유동성, 슬리피지, 세금, 체결 오류, 감정적 매매, 전략 변경 등은 완전히 반영하지 않을 수 있습니다.
결과는 투자 조언이나 수익 보장이 아니며, 투자 결정은 사용자의 책임입니다.
직접 검산하기
거래 전 자본을 C, 손실 비율을 l, 손익비를 R, 수수료 비율을 f라고 두겠습니다. 퍼센트 입력은 계산할 때 100으로 나눕니다. 손실률 1%는 l=0.01, 수수료 0.1%는 f=0.001입니다.
승리 후 자본은 C + |C| × l × R − |C| × f, 패배 후 자본은 C − |C| × l − |C| × f입니다. |C|는 자본의 절댓값입니다. 수수료는 손익을 더하거나 빼기 전 자본에 적용하며, 승패와 관계없이 한 번 차감합니다.
아래 예시는 시작 자본 10,000, 손실률 1%, 손익비 2, 수수료 0.1%, 매매 횟수 1회입니다. 승률을 각각 100%와 0%로 바꾸면 무작위 추첨 없이 두 계산을 확인할 수 있습니다.
수수료 전 이익은 200, 수수료는 10입니다.
수수료 전 손실은 100, 수수료는 동일하게 10입니다.
같은 결과, 다른 경로
자본이 양수이고 매 거래의 비율이 일정하면, 같은 승리·패배 횟수는 같은 최종 자본을 만듭니다. 승리 배수와 패배 배수를 곱하는 순서는 최종 곱을 바꾸지 않지만, 중간에 겪는 낙폭과 연승·연패는 달라집니다.
자본 100, 손실률 50%, 손익비 1, 수수료 0인 예를 보겠습니다. 승리 배수는 1.5, 패배 배수는 0.5이므로 두 번 이기고 두 번 지면 최종 자본은 100 × 1.5² × 0.5² = 56.25입니다. 아래는 무작위 결과 예측이 아닌, 두 순서를 정해 놓은 검산 예제입니다.
100 → 150 → 75 → 37.5 → 56.25
100 → 50 → 75 → 112.5 → 56.25
표본을 읽는 기준
평균 시나리오는 각 시점에서 1,000개 경로의 자본을 더해 1,000으로 나눈 산술평균입니다. 하나의 실제 매매 경로가 아닌 합성 곡선이므로 연승·연패를 부여하지 않습니다. 최고·최저는 이번 표본에서 최종 자본으로 선택한 실제 경로이며, 미래 결과의 한계가 아닙니다.
최종 자본이 10, 20, 40, 80인 네 경로라면 산술평균은 (10 + 20 + 40 + 80) ÷ 4 = 37.5입니다. 중앙의 두 값 20과 40을 평균 내는 표본 중앙값은 30입니다. 이 도구의 평균 시나리오는 37.5에 해당하며, 중앙값은 결과 분포의 P50으로 따로 표시합니다.
최고·최저는 이번에 만든 1,000개 안의 값으로, 모든 가능한 결과의 상한·하한이나 95% 예측구간이 아닙니다. 최고·최저 카드의 최대 낙폭과 연속 승패는 선택된 실제 경로의 값입니다. 평균 곡선에는 개별 경로의 낙폭·연속 승패를 부여하지 않으며, 전체 경로의 최대 낙폭 분포를 별도로 보여줍니다.
특정 결과가 한 경로에서 발생할 확률을 0.1%라고 가정해도, 독립 경로 1,000개에서 한 번도 보지 못할 확률은 0.999¹⁰⁰⁰, 약 36.8%입니다. 이번 표본에 없었다는 사실만으로 드문 결과가 불가능하다고 판단할 수 없습니다.
아니요. 이 계산기는 입력값을 바탕으로 가능한 결과를 시뮬레이션하는 교육용 도구이며 실제 수익을 보장하지 않습니다.
무작위 결과를 여러 번 반복 생성해 가능한 결과 분포를 살펴보는 방식입니다. 여기서는 1,000개의 매매 경로를 생성해 평균, 최고, 최저 시나리오를 비교합니다. 평균 시나리오는 각 시점에서 1,000개 경로의 자본을 더해 1,000으로 나눈 산술평균입니다. 하나의 실제 매매 경로가 아닌 합성 곡선이므로 연승·연패를 부여하지 않습니다. 최고·최저는 이번 표본에서 최종 자본으로 선택한 실제 경로이며, 미래 결과의 한계가 아닙니다.
항상 그렇지는 않습니다. 손익비, 수수료, 연패, 드로우다운이 함께 영향을 줍니다.
손익비는 한 번의 손실 대비 한 번의 수익 크기를 뜻합니다. 승률이 낮아도 손익비가 높으면 장기 결과가 좋아질 수 있습니다.
각 시뮬레이션 경로에서 기록된 최고 자본 대비 가장 크게 하락한 비율로 계산합니다.
거래 수수료는 승리 거래와 패배 거래 모두에서 현재 자본의 절댓값을 기준으로 차감합니다.
이 계산기는 교육 및 정보 제공 목적의 시뮬레이션 도구입니다. 결과는 실제 투자 수익을 보장하지 않으며, 투자 결정은 사용자의 책임입니다.
