Trading Risk Simulation

Kalkulator skuteczności i ryzyka/zysku

Symuluj długoterminowe wyniki tradingu na podstawie skuteczności, relacji ryzyka do zysku, straty, opłat i liczby transakcji.

Dane symulacji

Wartości kapitału są obliczane jako liczby bez jednostki waluty.

Szacowana skuteczność (%)

Zakładany procent transakcji, które będą zyskowne.

Relacja ryzyko/zysk (1:n)

Wpisz, ile razy zysk jest większy od jednej straty. Przykład: 2 = 1:2

Strata na transakcję (%)

Procent bieżącego kapitału tracony w jednej stratnej transakcji.

Opłata transakcyjna (%)

Opłata za transakcję odejmowana od transakcji zyskownych i stratnych.

Łączna liczba transakcji

Liczba transakcji w jednym symulowanym scenariuszu.

Kapitał początkowy

Kapitał początkowy symulacji. Jest liczony jako liczba bez jednostki waluty.

Wyniki symulacji

Symulacja Monte Carlo używa losowych ścieżek, więc wynik może się nieznacznie zmieniać nawet przy tych samych danych.

Krzywa kapitału

Wykres pokazuje krzywe kapitału dla scenariusza średniego, najlepszego i najgorszego. Przy dużej liczbie transakcji wykres jest kompresowany do maksymalnie 1 000 punktów.

Widok wykresu

Jeśli najlepszy scenariusz rośnie zbyt gwałtownie, inne linie mogą wyglądać na skompresowane. W takim przypadku sprawdź scenariusze średni, najlepszy i najgorszy osobno.

Najczęstsze pytania

Disclaimer

Ten kalkulator jest edukacyjnym narzędziem symulacyjnym. Wyniki nie gwarantują rzeczywistych stóp zwrotu, a wszystkie decyzje inwestycyjne są Twoją odpowiedzialnością.